Ingénierie Financière & Data Science

Alexandre Dubois

Transformer des données financières complexes en stratégies d'investissement ultra-performantes et optimiser la gestion des risques par l'innovation technologique et l'analyse quantitative.

Explorer les Projets Me Contacter

Parcours Professionnel

2020 - Présent

Lead Quant Analyst & Ingénieur Data

NeoFinance Group (Paris / Londres)

  • Conception et déploiement d'algorithmes de trading systématique basés sur l'apprentissage automatique, générant un alpha surperformant de +12% YoY.
  • Optimisation des pipelines de données (ETL) traitant +5To de données de marché quotidiennes, réduisant la latence d'exécution de 40%.
  • Architecture d'un moteur de calcul de risque dynamique (VaR, Expected Shortfall) en temps réel, certifié par les audits réglementaires Bâle III.
  • Management technique d'une escouade hybride (3 quants, 2 dev backend) travaillant en méthodologie Agile.
2016 - 2020

Consultant Senior en Ingénierie Financière

Horizon Capital Partners (Paris)

  • Modélisation de valorisations complexes (DCF, LBO, Multiples) pour des opérations de fusions-acquisitions valorisées entre 50M€ et 500M€.
  • Création d'un outil propriétaire Python/Excel pour l'automatisation des due-diligences financières, divisant le temps de traitement par 3.
  • Restructuration de portefeuilles d'investissements alternatifs face à la volatilité macroéconomique, limitant le drawdown maximal à 8%.
2013 - 2016

Analyste Risques de Marché

Banque Nationale d'Investissement (Francfort)

  • Calibration de modèles de probabilité de défaut (PD, LGD) sur les portefeuilles dérivés de crédits institutionnels.
  • Implémentation de scénarios de stress-tests macroéconomiques conformes aux directives de l'EBA (European Banking Authority).
  • Automatisation des reportings de risques quotidiens via scripts VBA et SQL, fiabilisant la communication au comité exécutif.

Radar Technologique

Finance Quantitative

Modélisation Stochastique95%
Pricing de Dérivés90%
Gestion des Risques (VaR, CVA)98%
Trading Algorithmique85%

Stack Technique & Data

Python (Pandas, NumPy, Scikit)98%
SQL / Bases de données Séries Temporelles90%
C++ (Basse latence)75%
Tableau / PowerBI88%

Compétences Transverses

Une expertise technique soutenue par des capacités stratégiques et analytiques solides.

Leadership Technique Esprit de Synthèse Résolution de Problèmes Complexes Communication Stratégique Exécutive Méthodologie Agile / Scrum Git / CI-CD AWS Cloud Architecture

Cas Pratiques

Trading screen with abstract data charts

Moteur de Trading Haute Fréquence

Développement from scratch d'un algorithme de prédiction de volatilité intraday utilisant des réseaux de neurones récurrents (LSTM). Captation de signaux faibles sur les marchés des devises (Forex) permettant d'optimiser l'exécution des ordres institutionnels.

Python TensorFlow WebSocket API Docker
Dashboard data visualization on screen

Système de Gestion de Portefeuille 360°

Création d'un hub de suivi d'actifs multi-classes avec agrégation de données de marché en temps réel. Intégration de modules de calcul de performance (Sharpe, Sortino) et d'attribution de performance par secteur et région macro-économique.

React.js Node.js PostgreSQL Redis
Abstract financial numbers and macro economics

Stress-Test Macroéconomique Automatisé

Conception d'un outil de simulation de Monte Carlo permettant d'éprouver la résilience de portefeuilles obligataires face à des chocs systémiques (variation brutale des taux directeurs, chocs d'inflation). Génération automatique de rapports réglementaires.

R (Shiny) C++ SQL Server
Abstract glowing data nodes

API de Valuation d'Options Exotiques

Microservice dédié au pricing de produits dérivés complexes (options à barrière, asiatiques) via des méthodes de différences finies et des modèles stochastiques locaux. Accessible par les équipes de structuration via une API REST sécurisée.

FastAPI QuantLib AWS Lambda

Recommandations Professionnelles

"La capacité d'Alexandre à lier la théorie financière la plus pointue à une implémentation technologique robuste est exceptionnelle. Il a transformé notre gestion des risques de marché."

Jean-Marc V.

Directeur des Risques, Banque Nationale

"Un leader technique rare. Alexandre ne code pas seulement des algorithmes, il comprend profondément l'impact business et stratégique de chaque ligne de code qu'il déploie en production."

Sarah L.

Head of Quant Trading, NeoFinance Group

"Lors des due-diligences complexes, l'outil Python développé par Alexandre a été un game-changer absolu pour l'équipe M&A, nous faisant gagner un temps précieux avec une précision millimétrée."

Thomas M.

Managing Partner, Horizon Capital

Formation & Certifications

CFA Charterholder

CFA Institute

Obtention 2018

Master 2 Ingénierie Financière (203)

Université Paris Dauphine-PSL

2011 - 2013

Data Science Immersive BootCamp

Le Wagon Paris

2016

Démarrer une Collaboration

Discutons de vos défis quantitatifs.

Que ce soit pour l'optimisation d'un portefeuille, l'architecture d'un moteur de risque ou une mission de consulting freelance, je suis à l'écoute de projets ambitieux.

Email alexandre.dubois@quant-fictive.fr
Localisation Paris, France (Remote partiel possible)
Créer mon site comme celui-ci